Результаты поиска:

Управление Риском, №1 - 2011
Оценка риска портфеля активов при помощи методики VaR в рамках модели блочной коллокации
риск портфеля; мера риска; Value-at-Risk; VaR, блочная коллокация; максимальные потери; логарифмическая прибыль; автоковариационная функция; доверительный интервал; прогнозное значение; функция потерь; средняя квадратическая ошибка прогноза
Estimation of asset portfolio risk by the means of the VaR methodology within the framework of block-collocation model
portfolio risk; risk measure; Value-at-Risk; VaR; block-collocation; maximum loss; logarithmic profit; autocovariance function; confidence interval; forecasted value; loss function; root-mean-square forecast error
Бабешко Л. О., Шандра М. И.